Análise da Séries do Mercado de Valores Usando Mapas Auto-Organizadores

Resumo

Neste trabalho é implementada e testada uma nova técnica de agrupamento. A abordagem proposta baseia-se na aplicação de uma rede neuronal SOM (mapa autoorganizado) e permite agrupar dados sobre a matriz de distancias (U-MAT). É utilizado um algoritmo de alagamento ("flooding") sobre a U-MAT e o índice de Calinski e Harabasz avalia a profundidade do alagamento determinando-se, assim, o número de grupos mais adequado. O método é desenhado especificamente para a análise de séries temporais da bolsa de valores. Os resultados obtidos são promissores, embora se registem ainda limitações.