Análise da Séries do Mercado de Valores Usando Mapas Auto-Organizadores

Autores

Diogo Matos DI-FCT/UNL
Nuno C. Marques NOVA Laboratory for Computer Science and Informatics, DI-FCT, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Margarida G. M. S. Cardoso Business Research Unit – Department of Quantitative Methods for Management and Economics. ISCTE – University Institute of Lisbon, Lisbon, Portugal

DOI:

https://doi.org/10.34627/rcc.v9i0.38

Palavras-chave:

os mercados financeiros, SOM, agrupamento, U-Matrix, alagamento, redes neuronais

Resumo

Neste trabalho é implementada e testada uma nova técnica de agrupamento. A abordagem proposta baseia-se na aplicação de uma rede neuronal SOM (mapa autoorganizado) e permite agrupar dados sobre a matriz de distancias (U-MAT). É utilizado um algoritmo de alagamento ("flooding") sobre a U-MAT e o índice de Calinski e Harabasz avalia a profundidade do alagamento determinando-se, assim, o número de grupos mais adequado. O método é desenhado especificamente para a análise de séries temporais da bolsa de valores. Os resultados obtidos são promissores, embora se registem ainda limitações.